Backtesting

Backtesting è il processo di testare una strategia o un modello di trading utilizzando dati storici per valutare la sua efficacia e performance prima di implementarlo nei mercati live.

Comprendere il Backtesting

Il backtesting consente ai trader e agli investitori di simulare come una strategia di trading si sarebbe comportata in passato. Questa simulazione aiuta a identificare i potenziali rischi e benefici associati alla strategia. Ecco alcuni punti critici sul backtesting:

• Dati Storici: Il backtesting si basa su dati storici sui prezzi e sul volume, che possono includere punti di prezzo giornalieri, settimanali o orari.
• Valutazione della Strategia: Valuta la redditività di una strategia misurando i ritorni, i tassi di vincita e il drawdown.
• Miglioramento: Aiuta a perfezionare le strategie di trading identificando le debolezze e ottimizzando i parametri.
• Gestione del Rischio: Aiuta a comprendere l’esposizione al rischio prima di applicare la strategia in scenari di trading reali.

Come Funziona il Backtesting

Il processo di backtesting coinvolge diversi passaggi:

1. Seleziona una Strategia di Trading: Definisci le regole e le condizioni della strategia di trading che desideri testare.
2. Raccogli Dati Storici: Raccogli dati storici pertinenti per l’attività su cui stai effettuando il backtesting, inclusi prezzi, indicatori e altri parametri necessari.
3. Simula Operazioni: Applica le regole di trading sui dati storici per simulare potenziali operazioni e registrare i risultati.
4. Analizza i Risultati: Esamina i risultati per valutare metriche come ritorno totale, percentuale di vincita, drawdown massimo e il rapporto di Sharpe.

Esempio di Backtesting

Utilizziamo un semplice esempio di una strategia di crossover della media mobile:

• Supponi di avere un dataset dei prezzi di chiusura giornalieri di un’azione nell’ultimo anno.
• Imposta la regola di trading: Compra l’azione quando la media mobile a 50 giorni (MA) attraversa sopra la media mobile a 200 giorni e vendi quando attraversa sotto.

Dopo aver simulato le operazioni sui dati storici per questa strategia, potresti trovare i seguenti risultati:

• Operazioni Totali: 20
• Operazioni Vincenti: 12 (60% di tasso di vincita)
• Operazioni Perdenti: 8 (40% di tasso di perdita)
• Ritorno Totale: 30% di aumento complessivo del valore del portafoglio
• Drawdown Massimo: 10% durante il periodo

Calcolo delle Metriche di Backtesting

Per comprendere le metriche di performance derivanti dal backtesting, i seguenti calcoli potrebbero essere rilevanti:

– Tasso di Vincita: Calcolato come il numero di operazioni vincenti diviso per il numero totale di operazioni.
Tasso di Vincita = (Operazioni Vincenti / Operazioni Totali) * 100
In questo esempio:
Tasso di Vincita = (12 / 20) * 100 = 60%

– Ritorno Totale: Questo può variare in base alle specifiche di ogni operazione, ma generalmente riflette il cambiamento nel valore del portafoglio dall’inizio alla fine del test.

– Drawdown Massimo: Questo può essere calcolato come la più grande caduta da un picco a un fondo nel valore del portafoglio durante il backtest.

Effettuando il backtesting, i trader possono ottenere informazioni sulla viabilità delle loro strategie e prendere decisioni basate sui dati prima di rischiare capitale nel trading reale.