Oscillatore Stocastico

Il Oscillatore Stocastico è un indicatore di momentum utilizzato nell’analisi tecnica per confrontare il prezzo di chiusura di un titolo con il suo intervallo di prezzo su un periodo specifico. Aiuta i trader a identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato.

Comprendere l’Oscillatore Stocastico

L’Oscillatore Stocastico genera valori compresi tra 0 e 100 ed è basato sull’assunzione che i prezzi tendano a chiudere vicino ai loro massimi nei trend al rialzo e vicino ai loro minimi nei trend al ribasso.

Componenti Chiave dell’Oscillatore Stocastico

– Linea %K: Questa linea riflette il prezzo di chiusura attuale in relazione all’intervallo di prezzo recente.
– Linea %D: Questa è la media mobile della linea %K, spesso impostata su una media mobile semplice a 3 periodi. Aiuta a livellare la linea %K e fornisce segnali.

Calcolo dell’Oscillatore Stocastico

La formula per la linea %K è:

%K = (Chiusura Attuale – Minimo Assoluto) / (Massimo Assoluto – Minimo Assoluto) * 100

Dove:
– Chiusura Attuale: Il prezzo di chiusura dell’azione al periodo attuale.
– Minimo Assoluto: Il prezzo più basso su un periodo specifico (di solito 14 giorni).
– Massimo Assoluto: Il prezzo più alto nello stesso periodo.

La linea %D è calcolata come:

%D = SMA(%K, n)

Dove:
– SMA: Media Mobile Semplice.
– n: Il numero di periodi per la media (comunemente impostato su 3).

Esempio di Oscillatore Stocastico

Consideriamo un’azione con i seguenti prezzi di chiusura negli ultimi 14 giorni:

– Prezzi di Chiusura: 20, 22, 21, 23, 25, 27, 26, 24, 28, 29, 30, 31, 30, 29

1. Calcola il Minimo Assoluto e il Massimo Assoluto nel periodo di 14 giorni:
– Minimo Assoluto = 20
– Massimo Assoluto = 31

2. Calcola il valore %K per l’ultimo prezzo di chiusura (29):

%K = (29 – 20) / (31 – 20) * 100
%K = 9 / 11 * 100 ≈ 81.82

3. Calcola il valore %D, assumendo che gli ultimi tre valori %K siano stati 74, 78 e 81.82:

%D = (74 + 78 + 81.82) / 3 ≈ 77.61

I valori ora dicono ai trader che:
– %K = 81.82 suggerisce che l’azione è in una condizione di ipercomprato.
– %D = 77.61 può servire come conferma quando vengono generati segnali di trading.

Analizzando l’Oscillatore Stocastico, i trader possono prendere decisioni informate basate sul momentum e sulle tendenze del movimento dei prezzi del titolo.